行情數據用WebSocket還是REST API？一文講清兩者區別與選型

對接行情數據服務時，通常有兩種選擇：REST API 和 WebSocket API。兩者提供的價格相同，但工作方式截然不同——選擇會影響延遲、成本、調用限額以及你需要寫多少代碼。

REST 如何工作

REST 是請求-響應模式。應用發送 HTTP 請求（"給我 AAPL 最新報價"），服務器響應一次，連接即結束。

      客户端 --GET /stock/quote?code=AAPL--> 服務器
客户端 <------------ JSON ------------ 服務器

    

要看到新價格就必須再次請求（輪詢）——每秒、每分鐘或按需。

WebSocket 如何工作

WebSocket 是持久的雙向連接。只需連接一次並訂閲標的，服務器會在行情變化時主動推送每一次更新。

      客户端 ==== 連接 + 訂閲(AAPL, TSLA) ====> 服務器
客户端 <=== quote ===  <=== tick ===  <=== depth === 服務器（持續推送）

    

WebSocket 與 REST 對比

什麼時候用 REST

• 歷史數據： 為回測下載 OHLCV K線（歷史行情數據API）。
• 快照： 頁面加載時展示一次價格。
• 參考數據： 股票代碼列表、交易所信息等。
• 低頻任務： 日終報表、定時腳本。
• 無服務器環境： 無法保持長連接的場景。

什麼時候用 WebSocket

• 實時行情與自選列表需要即時刷新。
• 交易機器人需要響應每一筆成交或報價。
• 盤口（Level 2）展示每秒變化多次，參見 Level 1、Level 2 與 Level 3 行情的區別。
• 同時關注大量標的，逐個輪詢會耗盡調用額度。

生產環境常用的混合模式

1. 啓動時用 REST 加載歷史數據（如最近 500 根K線）與初始快照。
2. 之後通過 WebSocket 訂閲並應用實時更新。
3. 重連後再用 REST 補齊斷線期間的數據缺口。

Python 示例

      import json
import requests
import websocket  # pip install websocket-client

TOKEN = "YOUR_API_TOKEN"
H = {"accept": "application/json", "token": TOKEN}

# 1) REST 快照
snap = requests.get("https://api.itick.org/forex/quote",
                    params={"region": "GB", "code": "EURUSD"}, headers=H, timeout=10).json()
print("快照:", snap)

# 2) WebSocket 實時推送
def on_open(ws):
    ws.send(json.dumps({"ac": "subscribe", "params": "EURUSD$GB,XAUUSD$GB", "types": "quote,tick"}))

def on_message(ws, message):
    print("更新:", json.loads(message))

def on_close(ws, *args):
    print("連接斷開 - 重連後用 REST 補齊缺口")

ws = websocket.WebSocketApp("wss://api.itick.org/forex", header={"token": TOKEN},
                            on_open=on_open, on_message=on_message, on_close=on_close)
ws.run_forever(ping_interval=20, reconnect=5)

    

行情 WebSocket 最佳實踐

• 發送心跳（ping_interval），避免代理斷開空閒連接。
• 指數退避重連，每次重連後重新訂閲。
• 快速處理消息——把耗時邏輯放入隊列，避免阻塞連接。
• 記錄每個標的最後時間戳，用於發現和補齊缺口。
• 只訂閲需要的標的，節省帶寬和套餐額度。

常見問題

WebSocket 比 REST 快嗎？ 對實時數據來説是的，更新一發生就會送達，無需等待下一次輪詢。

只用 REST 能做實時行情嗎？ 可以輪詢，但會增加延遲、更快觸達調用限額，並傳輸更多冗餘數據。

用了 WebSocket 還需要 REST 嗎？ 需要——用於歷史數據、快照和斷線補數。

一個服務商同時提供兩種接口

iTick 提供 REST 與 WebSocket 接口，股票、外匯、加密貨幣、指數、期貨和基金使用相同的代碼與 JSON 結構。免費獲取 API Key，兩種方式都可以試用。