行情数据用WebSocket还是REST API？一文讲清两者区别与选型

对接行情数据服务时，通常有两种选择：REST API 和 WebSocket API。两者提供的价格相同，但工作方式截然不同——选择会影响延迟、成本、调用限额以及你需要写多少代码。

REST 如何工作

REST 是请求-响应模式。应用发送 HTTP 请求（"给我 AAPL 最新报价"），服务器响应一次，连接即结束。

      客户端 --GET /stock/quote?code=AAPL--> 服务器
客户端 <------------ JSON ------------ 服务器

    

要看到新价格就必须再次请求（轮询）——每秒、每分钟或按需。

WebSocket 如何工作

WebSocket 是持久的双向连接。只需连接一次并订阅标的，服务器会在行情变化时主动推送每一次更新。

      客户端 ==== 连接 + 订阅(AAPL, TSLA) ====> 服务器
客户端 <=== quote ===  <=== tick ===  <=== depth === 服务器（持续推送）

    

WebSocket 与 REST 对比

什么时候用 REST

• 历史数据： 为回测下载 OHLCV K线（历史行情数据API）。
• 快照： 页面加载时展示一次价格。
• 参考数据： 股票代码列表、交易所信息等。
• 低频任务： 日终报表、定时脚本。
• 无服务器环境： 无法保持长连接的场景。

什么时候用 WebSocket

• 实时行情与自选列表需要即时刷新。
• 交易机器人需要响应每一笔成交或报价。
• 盘口（Level 2）展示每秒变化多次，参见 Level 1、Level 2 与 Level 3 行情的区别。
• 同时关注大量标的，逐个轮询会耗尽调用额度。

生产环境常用的混合模式

1. 启动时用 REST 加载历史数据（如最近 500 根K线）与初始快照。
2. 之后通过 WebSocket 订阅并应用实时更新。
3. 重连后再用 REST 补齐断线期间的数据缺口。

Python 示例

      import json
import requests
import websocket  # pip install websocket-client

TOKEN = "YOUR_API_TOKEN"
H = {"accept": "application/json", "token": TOKEN}

# 1) REST 快照
snap = requests.get("https://api.itick.org/forex/quote",
                    params={"region": "GB", "code": "EURUSD"}, headers=H, timeout=10).json()
print("快照:", snap)

# 2) WebSocket 实时推送
def on_open(ws):
    ws.send(json.dumps({"ac": "subscribe", "params": "EURUSD$GB,XAUUSD$GB", "types": "quote,tick"}))

def on_message(ws, message):
    print("更新:", json.loads(message))

def on_close(ws, *args):
    print("连接断开 - 重连后用 REST 补齐缺口")

ws = websocket.WebSocketApp("wss://api.itick.org/forex", header={"token": TOKEN},
                            on_open=on_open, on_message=on_message, on_close=on_close)
ws.run_forever(ping_interval=20, reconnect=5)

    

行情 WebSocket 最佳实践

• 发送心跳（ping_interval），避免代理断开空闲连接。
• 指数退避重连，每次重连后重新订阅。
• 快速处理消息——把耗时逻辑放入队列，避免阻塞连接。
• 记录每个标的最后时间戳，用于发现和补齐缺口。
• 只订阅需要的标的，节省带宽和套餐额度。

常见问题

WebSocket 比 REST 快吗？ 对实时数据来说是的，更新一发生就会送达，无需等待下一次轮询。

只用 REST 能做实时行情吗？ 可以轮询，但会增加延迟、更快触达调用限额，并传输更多冗余数据。

用了 WebSocket 还需要 REST 吗？ 需要——用于历史数据、快照和断线补数。

一个服务商同时提供两种接口

iTick 提供 REST 与 WebSocket 接口，股票、外汇、加密货币、指数、期货和基金使用相同的代码与 JSON 结构。免费获取 API Key，两种方式都可以试用。